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An infinite hidden Markov model with stochastic volatility 期刊论文
JOURNAL OF FORECASTING, 2024, 卷号: 43, 期号: 6, 页码: 2187-2211
作者:  Li, Chenxing;  Maheu, John M.;  Yang, Qiao
Adobe PDF(1589Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：354/61  |  提交时间：2024/04/26
Infinite Markov pooling of predictive distributions 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 228, 期号: 2
作者:  Jin, Xin;  Maheu, John M.;  Yang, Qiao
Adobe PDF(396Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：351/0  |  提交时间：2021/12/17
Does the Choice of Realized Covariance Measures Empirically Matter? A Bayesian Density Prediction Approach 期刊论文
ECONOMETRICS, 2021, 卷号: 9, 期号: 4
作者:  Jin, Xin;  Liu, Jia;  Yang, Qiao
Adobe PDF(614Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：218/0  |  提交时间：2022/11/08
Oil price shocks and economic growth: The volatility link 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, 2020, 卷号: 36, 期号: 2, 页码: 570-587
作者:  Maheu, John M.;  Song, Yong;  Yang, Qiao
Adobe PDF(504Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：987/235  |  提交时间：2020/05/14
Stock returns and real growth: A Bayesian nonparametric approach 期刊论文
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 2019, 卷号: 53, 页码: 53-69
作者:  Yang, Qiao
Adobe PDF(5336Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：334/8  |  提交时间：2019/10/14
Bayesian parametric and semiparametric factor models for large realized covariance matrices 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS, 2019, 卷号: 34, 期号: 5, 页码: 641-660
作者:  Jin, Xin;  Maheu, John M.;  Yang, Qiao
Adobe PDF(1204Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：438/7  |  提交时间：2019/08/20
An infinite hidden Markov model for short-term interest rates 期刊论文
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 2016, 卷号: 38, 页码: 202-220
作者:  Maheu, John M.;  Yang, Qiao
Adobe PDF(2921Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：439/4  |  提交时间：2017/07/04
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