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合作作者[TOP 5]

  • Maheu, John M.

    合作成果数：5

  • Jin, Xin

    合作成果数：3

  • Li, Chenxing

    合作成果数：1

  • Liu, Jia

    合作成果数：1

  • Song, Yong

    合作成果数：1
杨乔 副教授（Tenured）
所在学院： 创业与管理学院
职务： 副教授（Tenured）
研究方向： 金融计量学，贝尔斯计量学
备注： --
杨乔

研究内容

 主要研究方向是金融计量和宏观预测。

个人网页：https://billqiaoyang.weebly.com/

个人简介

2010年6月，获得加拿大女皇大学经济学本科荣誉杰出学位 2011年6月，获得多伦多大学经济学硕士学位 2016年8月，获得多伦多大学经济系博士学位 2016年9月，加入上海科技大学创业与管理学院任助理教授、研究员      

科研成果

7 3086 312 247 0 3
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排序方式：
 [1] Li, Chenxing,Maheu, John M.,&Yang, Qiao.(2024).An infinite hidden Markov model with stochastic volatility.JOURNAL OF FORECASTING,43(6),2187-2211.浏览/下载:346/59; 被引[WOS]:0; IF:3.4/3.2评论推荐收藏
 [2] Jin, Xin,Maheu, John M.,&Yang, Qiao.(2022).Infinite Markov pooling of predictive distributions.JOURNAL OF ECONOMETRICS,228(2).浏览/下载:346/0; 被引[WOS]:4; IF:9.9/6.7评论推荐收藏
 [3] Jin, Xin,Liu, Jia,&Yang, Qiao.(2021).Does the Choice of Realized Covariance Measures Empirically Matter? A Bayesian Density Prediction Approach.ECONOMETRICS,9(4).浏览/下载:213/0; 被引[WOS]:0; IF:1.1/1.4评论推荐收藏
 [4] Maheu, John M.,Song, Yong,&Yang, Qiao.(2020).Oil price shocks and economic growth: The volatility link.INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING,36(2),570-587.浏览/下载:981/234; 被引[WOS]:0; IF:6.9/6.8评论推荐收藏
 [5] Yang, Qiao.(2019).Stock returns and real growth: A Bayesian nonparametric approach.JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE,53,53-69.浏览/下载:331/8; 被引[WOS]:237; IF:2.1/3.0评论推荐收藏
 [6] Jin, Xin,Maheu, John M.,&Yang, Qiao.(2019).Bayesian parametric and semiparametric factor models for large realized covariance matrices.JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS,34(5),641-660.浏览/下载:434/7; 被引[WOS]:6; IF:2.3/3.0评论推荐收藏
 [7] Maheu, John M.,&Yang, Qiao.(2016).An infinite hidden Markov model for short-term interest rates.JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE,38,202-220.浏览/下载:435/4; 被引[WOS]:0; IF:2.1/3.0评论推荐收藏