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研究单元&专题
创业与管理学院 [3]
作者
杨乔 [3]
文献类型
期刊论文 [3]
发表日期
2022 [1]
2019 [1]
2016 [1]
出处
JOURNAL OF... [2]
JOURNAL OF... [1]
语种
英语 [3]
资助项目
NSFC, Chin... [1]
ShanghaiTe... [1]
资助机构
收录类别
SSCI [3]
EI [1]
SCI [1]
SCIE [1]
状态
已发表 [3]
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知识图谱
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Infinite Markov pooling of predictive distributions
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 228, 期号: 2
作者:
Jin, Xin
;
Maheu, John M.
;
Yang, Qiao
Adobe PDF(396Kb)
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浏览/下载:368/0
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提交时间:2021/12/17
Covariance matrix
Economics
Financial markets
Lakes
Markov processes
Beam sampling
Covariance matrices
Density forecast
Dirichlet process
Infinite markov switching
Interest rates
Markov switching
Prediction pool
Realized covariance matrix
Short-term interest rate
Short-term interests
Stock returns and real growth: A Bayesian nonparametric approach
期刊论文
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 2019, 卷号: 53, 页码: 53-69
作者:
Yang, Qiao
Adobe PDF(5336Kb)
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收藏
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浏览/下载:347/8
|
提交时间:2019/10/14
Hierarchical dirichlet process prior
Beam sampling
Markov-switching
MCMC
An infinite hidden Markov model for short-term interest rates
期刊论文
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 2016, 卷号: 38, 页码: 202-220
作者:
Maheu, John M.
;
Yang, Qiao
Adobe PDF(2921Kb)
|
收藏
|
浏览/下载:457/4
|
提交时间:2017/07/04
Hierarchical Dirichlet process prior
Beam sampling
Markov switching
MCMC
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