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创业与管理学院 [3]
作者
杨乔 [2]
汪寿阳 [1]
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Forecasting interval-valued returns of crude oil: A novel kernel-based approach
期刊论文
JOURNAL OF FORECASTING, 2024, 卷号: 43, 期号: 8, 页码: 2937-2953
作者:
Yang, Kun
;
Xu, Xueqing
;
Wei, Yunjie
;
Wang, Shouyang
Adobe PDF(2309Kb)
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浏览/下载：266/1
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提交时间：2024/06/21
Covariance matrix
Crude oil
Machine learning
Parameter estimation
Forecasting interval
High volatility
Interval-valued
Interval-valued time series
Kernel based approach
Kernel function
Multilayers perceptrons
Neural-networks
Random interval
Times series
An infinite hidden Markov model with stochastic volatility
期刊论文
JOURNAL OF FORECASTING, 2024, 卷号: 43, 期号: 6, 页码: 2187-2211
作者:
Li, Chenxing
;
Maheu, John M.
;
Yang, Qiao
Adobe PDF(1589Kb)
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收藏
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浏览/下载：299/43
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提交时间：2024/04/26
Economic analysis
Stochastic models
Stochastic systems
Bayesian
Dirichlet process
Dirichlet process mixture model
Hidden-Markov models
Markov switching
MCMC
Nonparametrics
Semiparametric
Stochastic volatility
Time variations
Oil price shocks and economic growth: The volatility link
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, 2020, 卷号: 36, 期号: 2, 页码: 570-587
作者:
Maheu, John M.
;
Song, Yong
;
Yang, Qiao
Adobe PDF(504Kb)
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收藏
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浏览/下载：959/228
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提交时间：2020/05/14
Bayes factors
Predictive likelihoods
Nonlinear dynamics
Density forecast
MCMC
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