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研究单元&专题
数学科学研究所 [6]
作者
刘翀 [6]
文献类型
期刊论文 [3]
预印本 [3]
发表日期
2023 [6]
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刘翀组
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专题:刘翀组
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ADAPTED TOPOLOGIES AND HIGHER RANK SIGNATURES
期刊论文
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY, 2023, 卷号: 33, 期号: 3
作者:
Bonnier, Patric
;
Liu, Chong
;
Oberhauser, Harald
Adobe PDF(531Kb)
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浏览/下载:266/69
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提交时间:2023/06/26
Adapted topologies
signatures
extended weak convergence
A Càdlàg Rough Path Foundation for Robust Finance
预印本
2023
作者:
Allan, Andrew L.
;
Liu, Chong
;
Proemel, David J.
Adobe PDF(428Kb)
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浏览/下载:41/9
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提交时间:2024/03/04
Follmer integration
model uncertainty
semimartingale
pathwise integration
rough path
functionally generated portfolios
universal portfolio
A Transfer Principle: Universal Approximators Between Metric Spaces From Euclidean Universal Approximators
预印本
2023
作者:
Kratsios, Anastasis
;
Liu, Chong
;
Lassas, Matti
;
de Hoop, Maarten V
;
Dokmanic, Ivan
Adobe PDF(2573Kb)
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浏览/下载:36/0
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提交时间:2024/01/09
Optimal Stopping via Distribution Regression: a Higher Rank Signature Approach
预印本
2023
作者:
Horvath, Blanka
;
Lemercier, Maud
;
Liu, Chong
;
Lyons, Terry
;
Salvi, Cristopher
Adobe PDF(421Kb)
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浏览/下载:36/11
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提交时间:2024/01/09
Optimal Stopping Problem
Adapted Weak Topology
Higher Rank Signatures
Kernel Regression
Model-free portfolio theory: A rough path approach
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2023
作者:
Allan, Andrew L.
;
Cuchiero, Christa
;
Liu, Chong
;
Proemel, David J.
Adobe PDF(886Kb)
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浏览/下载:163/35
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提交时间:2023/03/10
Cover's universal portfolio
log-optimal portfolio
model uncertainty
pathwise integration
rough path
stochastic portfolio theory
A Sobolev rough path extension theorem via regularity structures
期刊论文
ESAIM - PROBABILITY AND STATISTICS, 2023, 卷号: 27, 页码: 136-155
作者:
Liu, Chong
;
Promel, David J.
;
Teichmann, Josef
Adobe PDF(284Kb)
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浏览/下载:64/34
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提交时间:2023/03/10
Extension theorem
Fractional sobolev space
Integrability
Locally lipschitz
Lyons-victoir extension theorem
Reconstruction theorems
Regularity structure
Rough path
Sobolev
Sobolev models