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研究单元&专题
数学科学研究所 [3]
作者
刘翀 [3]
文献类型
期刊论文 [2]
预印本 [1]
发表日期
2023 [3]
出处
Arxiv [1]
ESAIM - PR... [1]
MATHEMATIC... [1]
语种
英语 [2]
资助项目
Austrian S... [1]
Schweizeri... [1]
Swiss Nati... [1]
Vienna Sci... [1]
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收录类别
SCI [2]
SCOPUS [2]
EI [1]
SSCI [1]
状态
已发表 [3]
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发表日期升序
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期刊影响因子升序
期刊影响因子降序
A Càdlàg Rough Path Foundation for Robust Finance
预印本
2023
作者:
Allan, Andrew L.
;
Liu, Chong
;
Proemel, David J.
Adobe PDF(428Kb)
|
收藏
|
浏览/下载：234/20
|
提交时间：2024/03/04
Follmer integration
model uncertainty
semimartingale
pathwise integration
rough path
functionally generated portfolios
universal portfolio
Model-free portfolio theory: A rough path approach
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2023
作者:
Allan, Andrew L.
;
Cuchiero, Christa
;
Liu, Chong
;
Proemel, David J.
Adobe PDF(886Kb)
|
收藏
|
浏览/下载：470/136
|
提交时间：2023/03/10
Cover's universal portfolio
log-optimal portfolio
model uncertainty
pathwise integration
rough path
stochastic portfolio theory
A Sobolev rough path extension theorem via regularity structures
期刊论文
ESAIM - PROBABILITY AND STATISTICS, 2023, 卷号: 27, 页码: 136-155
作者:
Liu, Chong
;
Promel, David J.
;
Teichmann, Josef
Adobe PDF(284Kb)
|
收藏
|
浏览/下载：345/133
|
提交时间：2023/03/10
Extension theorem
Fractional sobolev space
Integrability
Locally lipschitz
Lyons-victoir extension theorem
Reconstruction theorems
Regularity structure
Rough path
Sobolev
Sobolev models
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